Если ты хочешь сохранить исходник проекта (тоесть чтобы потом его дорабатывать) тебе необходимо выполнить File>Save All As... Если хочешь готовую программу то скомпилируй (такая зелененькая стрелочка) и потом в папке Projects будет твоя программа с названием Project1.
стучи в асю... котинг каплю расскажу..
так же советую сайт: www.delphisources.ru